Je me posais la même question quand je débutais.
Un arpège consiste à jouer les notes d'un accords successivement, et pas simultanément. Donc effectivement, si tu prends un accord et que tu joues les cordes les unes après les autres, on peut dire que tu joues un arpège.
Mais en fait, c'est plus général que ça. Parce que dès lors que tu ne joues pas les cordes simultanément, tu peux aussi jouer plusieurs notes de l'accord qui sont sur la même corde.
Par ailleurs, pour un accord, en général, on ne joue pas les notes dans l'ordre. La formule d'un accord majeur, c'est 1 - 3 - 5 (ie. les premier, troisieme et cinquieme degrée d'une gamme majeur). Si on veut jouer juste une note par corde, on n'arrivera pas forcément à jouer facilement les notes dans cet ordre (1 - 3 - 5), donc on utilise des ordre différents (voicing en anglais, je sais pas comment on dit en français).
Par contre, si on joue plusieurs notes sur la même cordes, on peut effectivement jouer les notes a la suite, et ça donne de jolies mélodies. Et vu de loin, ça ressemble à des gammes dans lesquelles on a enlevé quelques notes. Par exemple, l'arpège Mineur7 (1 - 3b - 5 - 7b) c'est la gamme pentatonique dans laquelle on a enlevé une note (la 4).
Sinon, à quoi ça sert, ben à faire de la jolie musique. Un arpège ça sonne toujours bien. T'as pleins de jolies mélodie basée sur des arpèges. Ensuite , quand tu joues une mélodie sur une grille d'accord, tu peux utiliser sur chaque accord son arpège (ou les notes de l'arpège) etc...