Je réponds à moi même.
J'ai trouvé le problème avec cette pédale : en fait, ça vient des prises jack in et out, qui sont clairement de mauvaise qualité. Pour que la pédale fonctionne correctement il faut brancher dedans des "bons" cables. A l'origine, j'en avais des moyens dessus. Ces cables moyens ne posaient aucun problèmes avec mes autres pédales Boss qui sont dans la boucle d'effet, mais pas avec cette Nux donc.
J'ai fais le tour sur des forums anglais concernant cette pédale, et d'autres ont eu le même problème.
Bref, c'est une pédale sympa pour le prix, car impossible de trouver aussi polyvalent pour un prix aussi faible, mais c'est une pédale qui n'est faite que pour jouer chez soi, car pas fiable du tout. Pour les guitaristes de chambre qui n'ont pas envie de se ruiner dans un TC Flashback à 150 euros ça le fait, s'ils ont déjà de bons cables et patchs.